El curso enseña detalladamente a los participantes, con una perspectiva práctica, cómo administrar toda la
estructura de activos y pasivos, centrándose en las áreas de posibles ahorros de capital. A través de ejemplos
prácticos y casos de estudio se proporciona un marco general que se puede utilizar directamente en la práctica
diaria.
El primer día comienza con una introducción a la administración de activos y pasivos. A continuación, nos
enfocaremos en el cálculo de los activos ponderados por riesgo (RWA, por sus siglas en inglés) y el impacto de las
nuevas reglas de Basilea IV en las estimaciones de capital regulatorio.
La asignación de capital se estudia mediante las políticas de riesgo de crédito y la planeación estratégica. La
primera sesión concluye con el análisis de los riesgos de mercado y operacionales. Los casos de estudio ayudan
a consolidar una comprensión más amplia de las cuestiones claves que los administradores de riesgos deben
afrontar día a día.
En la primera parte del segundo día se profundiza en la acumulación de los activos ponderados por riesgo. De
hecho, no sólo hay que calcular los activos ponderados por riesgo aislados, sino también hay que agregarlos. En
este sentido, los pisos regulatorios juegan un papel fundamental en el proceso general de la optimización del
capital. El análisis del riesgo de liquidez junto con las proyecciones del balance general completan el recorrido de
la optimización del balance general.
Los casos de estudio con marcos de optimización restringidos proporcionan una visión detallada de las cuestiones
claves que hay que abordar al desarrollar un plan estratégico integrado.