Marco de Basilea III y IV

  • Revisar la estructura de los Acuerdos de Basilea III

  • Definir capital económico y capital regulatorio, capital mínimo de calidad (CET1, Common Equity Tier 1 por sus siglas en inglés), Capital Adicional de Nivel 1 y de Nivel 2 (AT1 y AT2 en inglés) y reservas de capital. 

  • Analizar las definiciones de activos ponderados por riesgo para los riesgos de mercado, operativo y de crédito. 

  • Entender el concepto y aplicación del riesgo de crédito de contraparte y el ajuste de valoración por riesgo de crédito (CVA, credit valuation adjustment). 

Horas:
21
Sesiones:
3
Fechas:
2021-12-15
Horario:
9:00 am - 4:00 pm

Descripción

El nuevo Marco de Basilea, que incluye Basilea III y IV, es el conjunto completo de normas del Comité de Supervisión Bancaria (BCBS), principal organismo normativo mundial para la regulación prudencial de los bancos.

En este curso de tres días, ofrecemos una visión general de la regulación financiera actual conforme al Marco de Basilea.

Lo conseguimos a través de una combinación de teoría y práctica, que incluye casos de estudio de instituciones financieras, así como una revisión de los documentos regulatorios actuales del BCBS, la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y del Reglamento sobre Requisitos de Capital II (CRR II) y la Directiva sobre Requisitos de Capital V (CRD V) de la Unión Europea.

El curso es recomendado para administradores de riesgos, reguladores, auditores internos, banqueros y analistas, pero también es conveniente para un público más amplio que desee adquirir conocimientos sobre la su ciencia de capital y su importancia para los bancos.

Está dirigido a un nivel intermedio y tan solo requiere conocimientos básicos de contabilidad, productos financieros y funciones bancarias. 

Modalidad: Virtual Live

$30,000 MXN + IVA (16%)

O $1,500 USD + (16%)

¡Transforma tu Futuro! Solicita Más Información Aquí

Dirigido A:

  1. Este curso está dirigido a gerentes y administradores de riesgos, reguladores, auditores internos, banqueros, analistas y en general a cualquier persona que desee tener una perspectiva de la regulación financiera y de su importancia para el sector bancario. El nivel del curso es intermedio y se asume un conocimiento básico de contabilidad, productos financieros y funciones bancarias 

The Latest From The Best

Conoce a nuestro profesorado

Alonso Peña
Profesor: Alonso

Quantitative Analyst European Investment Bank

Alonso Peña, Ph.D., es analista cuantitativo para el European Investment Bank, Luxemburgo.
Ha trabajado por varios años como profesor la SDA Bocconi School of Management en Milán,
Italia. Ha sido analista cuantitativo para la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario
Unicredit Group en Londres y Milán. Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas,
en particular los modelos matemáticos para el cálculo de los derivados financieros, asi como
en el risk management.
Consiguió el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una tesis
acerca de la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la licenciatura
en Física en el ITESM Campus Monterrey. Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance
(CQF) de Fitch Learning (Londres).
Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas,
la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal
(primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de elementos
finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College, Cambridge.
El Dr. Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, USA, para estudiar los sistemas
complejos (complex systems) en las ciencias sociales. Es autor del libro “Advanced Quantitative
Finance with C++”, Packt Publishing, 2014.
Leer Más