Basilea IV

  • Definir capital económico y capital regulatorio, capital mínimo de calidad (CET1, Common Equity Tier 1 por sus siglas en inglés), Capital Adicional de Nivel 1 y de Nivel 2 (AT1 y AT2 en inglés) y reservas de capital
  • Revisar la estructura de los Acuerdos de Basilea III
  • Analizar las definiciones de activos ponderados por riesgo para los riesgos de mercado, operativo y de crédito
  • Entender el concepto y aplicación del riesgo de crédito de contraparte y el ajuste de valoración por riesgo de crédito (CVA, credit valuation adjustment)
  • Examinar el riesgo de liquidez con el coeficiente de cobertura de liquidez y el coeficiente de financiación estable neta
Horas:
13
Sesiones:
2
Fechas:
2022-08-26
Horario:
10:00 - 17:00 Y 08:00 - 14:00

Descripción

Modalidad: Virtual Live

$28,000 MXN + IVA (16%)

O $1,400 USD + (16%)

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Dirigido A:

  • Risk Managers
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Conoce a nuestro profesorado

Alonso Peña
Profesor: Alonso

Quantitative Analyst European Investment Bank

Alonso Peña, Ph.D., es analista cuantitativo para el European Investment Bank, Luxemburgo.
Ha trabajado por varios años como profesor la SDA Bocconi School of Management en Milán,
Italia. Ha sido analista cuantitativo para la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario
Unicredit Group en Londres y Milán. Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas,
en particular los modelos matemáticos para el cálculo de los derivados financieros, asi como
en el risk management.
Consiguió el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una tesis
acerca de la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la licenciatura
en Física en el ITESM Campus Monterrey. Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance
(CQF) de Fitch Learning (Londres).
Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas,
la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal
(primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de elementos
finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College, Cambridge.
El Dr. Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, USA, para estudiar los sistemas
complejos (complex systems) en las ciencias sociales. Es autor del libro “Advanced Quantitative
Finance with C++”, Packt Publishing, 2014.
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