Building AI Credit Scoring Models
Horas:
12
12
Sesiones:
2
2
Fechas:
2024-08-23
2024-08-23
Horario:
V: 11:00 - 18:00 hrs / S: 8:00 - 13:00 hrs
V: 11:00 - 18:00 hrs / S: 8:00 - 13:00 hrs
Dirigido a:
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Andres Fundia
Ph. D.
Andrés es Ph.D. en Ciencias Matemáticas de Rutgers University y certified-F.R.M. por GARP. Se
especializa en modelos cuantitativos para finanzas, contabilidad y auditoría. En los últimos años ha
desempeñado un papel líder en auditorías e implementaciones de IFRS 9 y las versiones locales de CUB
2023 y CUOEF 2024 para instituciones financieras mexicanas, internacionales y gubernamentales.
Destacándose su participación en INFONAVIT, ABC Capital, Bancomext, NAFIN, TFOVIS–FOVISSSTE,
FEMSA, BBVA, CitiBanamex.
Se ha desempeñado como director de Riesgos de Infonavit y otras instituciones y ha sido Manager
de Riesgo Crédito en KPMG. Ha sido profesor de programas de grado y doctorado en ITESM y otras
universidades.
Ha diseñado y automatizado múltiples modelos matemáticos para bancos destacándose:
• Costo Amortizado de activos (portafolios de créditos, inversiones de renta fija, arrendamientos,
cuentas por cobrar)
• Costo Amortizado de Pasivos (emisiones de papel comercial y notas estructuradas, otorgamiento
de garantías bancarias)
• Estimación de reservas preventivas para riesgo crédito (modelo estándar de CUB, modelos internos)
• Estimación del valor razonable de carteras de créditos y constancias de bursatilización de
hipotecas
• Scoring crediticio
• Diseño de productos de crédito contemplando Cobranza Judicial y Cobranza Social
• Riesgo de balance
• Pruebas de efectividad de cobertura
• Detección de avalúos atípicos
• Valuación estadística de habilidades
