Administración de Riesgo de Crédito de Portafolio: Teoría y Práctica
Adquirir un panorama útil respecto a la dinámica del sistema financiero mexicano, entre lo que se
incluye los tipos de instituciones participantes, los productos que ofrecen y las entidades que las
regulan.
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2023-11-01
19:00 - 22:00 hrs / 9:00 - 12:00 hrs
Descripción
La administración de riesgos se ha convertido en una tarea excepcionalmente importante en el mundo financiero contemporáneo.
Particularmente en México, las unidades de administración de riesgos tanto de instituciones privadas como de las entidades gubernamentales regulatorias han permitido la resiliencia y estabilidad del sistema tras experimentar eventos de importancia global, como son la emergencia sanitaria de COVID 19, las guerras comerciales internacionales y los regímenes de alta inflación.
Ante su evidente relevancia actual, RiskMathics brinda el Curso: Administración de Riesgo de Crédito de Portafolio, el cual es un programa intensivo para aquellos profesionales que busquen desarrollar sus conocimientos de administración de riesgos en el ámbito del incumplimiento crediticio.
El curso se encuentra fuertemente contextualizado en la regulación y dinámica financiera mexicana para que los participantes puedan directamente implementar los conocimientos adquiridos en el cumplimiento de sus labores diarias profesionales, ya sean en el sector privado o público.
Al concluir este programa, el participante contará con un panorama general del funcionamiento del sistema bancario mexicano, de su regulación, así como de las herramientas técnicas más útiles para su administración.
Dirigido A:
- Profesionales con estudios de licenciatura en Actuaría, Finanzas, Matemáticas Aplicadas, Economía o afines, con conocimientos básicos de economía, matemáticas financieras y conocimientos intermedios de probabilidad, estadística y optimización.
- Profesionales que cuenten con conocimiento intermedio de programación en Python, que incluye secuencias de control, ‘subsetting’ y el uso de librerías como Pandas, Numpy, Pyplot, Statsmodels y Sklearn.
- Deseable conocimiento básico de regulación bancaria y de conceptos básicos de contabilidad.
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Conoce a nuestro profesorado
Víctor Augusto Mondragón
Líder de Especialidad
Tiene 6 años de experiencia en la administración de riesgo de crédito hipotecario, de consumo y comercial. Ha asistido a grupos de trabajo relacionados con temas de regulación bancaria en sedes internacionales como son el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central de Brasil. Cuenta también con experiencia laboral en la administración del riesgo de modelos sobre los portafolios de préstamos de margen en Morgan Stanley, Nueva York.
Actualmente es líder de especialidad en el Banco de México, coordinando un equipo de investigadores financieros que realizan tanto análisis macro-prudenciales sobre el sistema bancario mexicano, como proyectos de investigación que estudian la dinámica del crédito, los estándares de originación y sus potenciales consecuencias en la estabilidad del sistema financiero.
Maestro en Ingeniería Financiera por la Universidad Columbia (Nueva York, E.U.A), candidato a MBA por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey y licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tiene estudios en econometría, simulación Montecarlo y estadística multivariada en la Universidad de Ottawa (Canadá) y un diplomado en Finanzas y Técnicas Computacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es exbecario Fulbright-García Robles (México-Estados Unidos), exbecario ‘ELAP’ (Canadá) y exbecario ‘Richard B. Fischer’ (Estados Unidos).
Jesús Piñera Esquivel
Gerente de Riesgo de Modelos Financieros
