Hedge Fund Systems & Algorithmic Trading Strategies
Comprender los fundamentos del trading algorítmico, ejecución electrónica y tecnologías de baja latencia.
Diseñar, programar, backtestear y validar modelos cuantitativos de trading.
Construir y ejecutar estrategias tipo hedge fund utilizando señales cuantitativas y frameworks sistemáticos.
Implementar prácticas de evaluación de riesgo y métricas de rendimiento para portafolios algorítmicos.
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2026-02-16
LUN -MAR-JUEV 19 A 21 HRS
Descripción
La velocidad, precisión y escala de los mercados modernos exige un entendimiento
profundo de la arquitectura de trading electrónico, estrategias cuantitativas y diseño algorítmico de estrategias.
Este módulo reúne en tres partes la metodología avanzada que utilizan hedge funds, gestores cuantitativos y laboratorios de asset management basados en datos para desarrollar, testear, ejecutar y escalar estrategias de inversión sistemáticas.
A lo largo de este curso, los participantes accederán a conocimiento de frontera en ejecución algorítmica, estrategias de alta frecuencia, desarrollo cuantitativo y construcción de estrategias estilo hedge fund, con especial énfasis en inteligencia artificial, machine learning, y evaluación robusta del performance.
No es teoría: es el día a día de los profesionales que hoy gestionan estrategias algorítmicas reales en múltiples mercados globales.
Dirigido a:
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