University of Toronto

En esta presentación se discutirán varios temas vinculados con el riesgo de mercado. Se explicará cómo las medidas de riesgo, valor en riesgo y pérdida esperada, se calculan y utilizan. También se describirán recientes investigaciones llevadas a cabo por el expositor relacionadas con el cálculo de lo que se conoce como “delta de mínima varianza”. Se cubrirá la simulación histórica y sus extensiones, riesgo de cola, teoría de valores extremos y cómo la volatilidad puede ser monitoreada. La última parte de la presentación está relacionada con la forma en que el capital regulatorio se calcula para el riesgo de mercado y explica las reglas subyacentes en la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación.

Risk Management & Trading Conference 2018

El encuentro más exclusivo a nivel mundial para Risk Managers, Quants, Traders, Fund Managers y Reguladores.