DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS 2017-2018

Descripción

En la última década se ha registrado un crecimiento exponencial en el uso y en el volumen operado de Productos Derivados a nivel mundial, tanto en los Mercados de Derivados Organizados, como en los OTC.

A pesar de las noticias y escándalos corporativos que salieron a la luz debido al mal uso de este tipo instrumentos en la Crisis Global de 2008, la realidad es que los Derivados han demostrado ser una herramienta fundamental de cobertura, ya que mediante su uso las empresas, instituciones financieras e inversionistas independientes pueden transferir los riesgos a los que se encuentran expuestos y con ello lograr una mejor planeación y certidumbre en sus posiciones y portafolios.

La creatividad en este tipo de instrumentos siempre ha estado presente; desde la aparición de los productos más sencillos, como los Futuros, Opciones y Swaps, hasta los Productos Derivados de segunda, tercera y cuarta generación, que se encuentran referenciados a Crédito, Energía, Clima y en la construcción de Notas Estructuradas.

Las tendencias que se están presentando en los Mercados de Derivados y la velocidad con la que son implementadas en la práctica son realmente sorprendentes. En el campo Tecnológico y Operativo, están siendo cada vez más comunes los algoritmos de Operación Automatizados (Algorithmic / Black Box Trading) y el High Frequency Trading (HFT) con Acceso Directo a los Mercados, principalmente en Equity y Derivados.

Estas “Cajas Negras” son capaces de detectar oportunidades de arbitraje en milisegundos en múltiples mercados; capacidad que sería imposible para cualquier ser humano, por lo cual se piensa que la toma de decisiones de Trading en un futuro cercano podría estar en manos de estos algoritmos.

Por otro lado, las fusiones e integraciones entre estos mercados indica que es inminente la consolidación y convergencia entre ellos, acción que aumentará la eficiencia, la competitividad, disminución de costos de operación y el acceso a ellos será muy sencillo y rápido para cualquier persona que desee operar desde cualquier parte del mundo.

Asimismo, la regulación en los mercados de Derivados se ha vuelto más estricta, sobre todo en los mercados OTC. Con las iniciativas del congreso de la ley Volcker y Dodd Frank en la parte de liquidación se han concentrado los cambios de mayor impacto, en donde local e internacionalmente se pretende que se liquide en Cámaras de Compensación (CCPs).

Estas, entre otras cosas, son las tendencias más importantes que se están presentando en los Mercados de Derivados, y que exige redoblar esfuerzos de promoción y difusión de cómo utilizar este tipo de instrumentos de forma correcta en las Instituciones Financieras y Corporativos.

Ante tal coyuntura, México no ha sido la excepción y es cada vez mayor la necesidad de Bancos, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Sociedades de Inversión, Fondos de Pensiones y, últimamente, de Corporativos que cuenten con gente preparada y con experiencia sobre este tipo de instrumentos en sus Instituciones.

Es por ello que RiskMathics, sociedad dedicada a la investigación, análisis y a impartir cursos de vanguardia en las áreas de Productos Derivados, Administración de Riesgos y Finanzas Cuantitativas, junto con la Universidad Anáhuac México, prestigiosa casa de educación superior de nuestro país, en 2006, llevaron un convenio mutuo de colaboración para la construcción y puesta en marcha de este programa, que es único en su tipo en nuestro país.

OBJETIVO

Brindar técnicas de Valuación, Cobertura y Trading de Productos Derivados que son utilizadas en el mundo real.

El período de formación teórico y práctico de los Productos Derivados puede ser de meses e incluso años; habilidades que se desarrollan con mayor rapidez cuando se cuenta con una mejor preparación y capacitación sobre cómo entender intuitivamente el funcionamiento de los Derivados en el Mundo Real.

Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros, y por lo general la literatura actual sobre Derivados tiende a ser muy matemática y académica, cuando históricamente los Traders más exitosos no son los que desarrollan modelos matemáticos complejos, si no los que se han sensibilizado en cómo funcionan este tipo de instrumentos en el mundo real y le dan muy poco peso a los modelos, que la mayoría de las veces se basan sobre supuestos que no se aplican a la realidad de los mercados, sin que lo anterior implique dejar a un lado el fundamento teórico que requieren.

Este programa enseña a los participantes, a través de instructores quienes son autoridades en la materia de Productos Derivados a valuar, llevar a cabo coberturas, cómo operar y cómo participar en los mercados con este tipo de instrumentos de una forma óptima.

Temario

 Módulos Horas Sesiones
INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE DERIVADOS 6 2
FORWARDS y FUTUROS 12 4
SWAPS: COBERTURA Y VALUACIÓN 18 6
SWAPS: TRADING SWAPS 15 5
TRADING EQUITY OPTIONS 14 2
ÉTICA, MORAL Y MERCADOS 9 2
VOLATILIDAD Y OPCIONES 27 9
TRADING FX OPTIONS 9 3
NOTAS ESTRUCTURADAS DE EQUITY y FX 15 5
OPCIONES DE TASAS 15 5
NOTAS ESTRUCTURADAS DE TASAS 15 5
NOTAS ESTRUCTURADAS EXÓTICAS 15 5
OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL 18 3
DERIVADOS DE CRÉDITO 18 6
CREDIT VALUE ADJUSTMENT (CVA) 12 4
CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 21 7
THE GLOBAL STRUCTURE OF DERIVATIVE MARKETS 7 1
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 31 REQUERIMIENTOS DE BANCO DE MÉXICO PARA OPERAR DERIVADOS 15 5
 Total:  261 79

Angel Lira

ESTRUCTURACIÓN DE DERIVADOS
BANCO SANTANDER MÉXICO

Alejandro Faesi

Director General Adjunto de Mercados y Ventas
Institucionales Grupo Financiero Banorte

Carlos Salazar

EQUITY DERIVATIVES TRADER
ELECTRONIC LIQUIDITY GROUP (ELG)

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INFORMACIÓN

Fecha de inicio 06 / 11 / 2017
Pais México
Duración 79 Clases – 261 horas
Sedes
  • Universidad Anahuac del Norte
Horarios L - V: 7:00 p.m. – 10:00 p.m.
S: 9:00 p.m. – 2:00 p.m.

* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB 967
Puntos Mexder 787
Precio $88,000.00 + I.V.A.
Ubicación
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