Alonso Peña, Ph.D. es SDA Professor en la SDA Bocconi School of Management en Milán. Ha trabajado por varios años como analista cuantitativo para la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario Unicredit Group en Londres y Milán. Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas, en particular los modelos matemáticos para el cálculo del precio de las derivadas financieras.

Ha conseguido el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una tesis sobre la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la licenciatura en Física en el ITESM Campus Monterrey.

Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance (CQF) de 7city Fitch Learning (Londres). Ha impartido cátedra a nivel de posgrado y MBA en las universidades de Cambride, Oxford, Bocconi, Bergamo, Castellanza, la European School of Economics y el Indian Institute of Quantitative Finance (Mumbai).

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Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas, la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal (primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de elementos finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College, Cambridge. El Dr.

Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, USA, para estudiar los sistemas complejos (complex systems) en las ciencias sociales.

Sus publicaciones incluyen:

  • The One Factor Libor Market Model Using Monte Carlo Simulation: An Empirical Investigation
  • On the Role of Behavioral Finance in the Pricing of Financial Derivatives: The Case of the S&P 500
  • Option Pricing with Radial Basis Functions: A Tutorial
  • Application of extrapolation processes to the finite element method
  • On the Role of Mathematical Biology in Contemporary Historiography
  • Enhanced visualisation and quantification of magnetic resonance diffusion tensor imaging using the p:q tensor decomposition

Recientemente ha publicado el libro:

  • “Advanced Quantitative Finance with C++”, Packt Publishing, 2014